Простийпошук |
Розширенийпошук |
Покажчики
|
Професійний пошук |
Рубрикатор НБУВ |
Розподілений пошук |
Бази даних
Наукова періодика України - результати пошуку
Книжкові видання та компакт-дискиЖурнали та продовжувані виданняАвтореферати дисертаційРеферативна база данихНаукова періодика УкраїниТематичний навігаторАвторитетний файл імен осіб
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Повнотекстовий пошук
| Знайдено в інших БД: | Книжкові видання та компакт-диски (7) | Реферативна база даних (16) |
Список видань за алфавітом назв: Авторський покажчик Покажчик назв публікацій  |
Пошуковий запит: (<.>A=Кулян В$<.>) | |||
|
Загальна кількість знайдених документів : 6 Представлено документи з 1 до 6 |
|||
| 1. | Кулян В. Р. Деякі задачі математичного моделювання при управлінні банківськими активами [Електронний ресурс] / В. Р. Кулян, О. О. Юнькова, В. В. Рутицька, А. В. Кулян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 186-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2013_1_35 Розглянуто задачу про побудову математичної моделі й управління портфелем банківських активів як задачу оптимізації динамічної системи. | ||
| 2. | 
Гаращенко Ф. Г. Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів [Електронний ресурс] / Ф. Г. Гаращенко, В. Р. Кулян, О. О. Юнькова // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2015. - № 3. - С. 34-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdtit_2015_3_5 Розглянуто проблему ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями та системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного формування ринкової вартості однієї акції та портфеля цінних паперів розроблено алгоритми побудови оптимальних значень параметрів таких моделей. Алгоритми параметричної ідентифікації та оптимізації грунтуються на ітераційних процедурах, які дозволяють на кожному кроці формувати "кращі" з точки зору вибраних критеріїв якості значення параметрів моделі. Гарантовані оцінки параметрів будуються у класі еліпсоїдальних множин, які, на прикладі математичних задач фінансового аналізу, дозволяють отримати гарантовані фінансові показники інвестиційної діяльності. | ||
| 3. | 
Кулян В. Р. Методи оптимального керування в задачах диверсифікації портфеля інвестицій [Електронний ресурс] / В. Р. Кулян, О. О. Юнькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика. - 2015. - Вип. 1. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Kib_2015_1_6 | ||
| 4. | Кулян В. Р. Алгоритм оптимальної диверсифікації портфеля акцій [Електронний ресурс] / В. Р. Кулян, О. О. Юнькова, М. В. Коробова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки. - 2016. - Вип. 3. - С. 79-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2016_3_17 | ||
| 5. |
Гаращенко Ф. Г. Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій [Електронний ресурс] / Ф. Г. Гаращенко, В. Р. Кулян, О. О. Юнькова // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2017. - № 3. - С. 12-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdtit_2017_3_4 Наукове дослідження присвячено розробленню нових та застосуванню відомих методів математичного моделювання для розв'язання задачі оптимального інвестування у ризиковані цінні папери. Сформульовано нові постановки задач та побудовано методи траєкторного моделювання динаміки ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій. Для розв'язання задачі моделювання оптимальної траєкторії портфеля акцій застосовано методи оптимального керування системою, у якій параметрами керування є частки акцій різних видів у портфелі. Задачі оптимального керування динамікою інвестиційного портфеля сформульовано для критеріїв якості, один з яких використовує "програмну траєкторію" (розв'язується задача побудови оптимального за очікуваною ринковою вартістю портфеля акцій), а другий - відхилення розрахункової траєкторії від термінального значення (розглядається задача про оптимізацію побудованого портфеля інвестицій за ризикованістю). Для її розв'язання застосовано допустиму й ефективну множини портфелів. Алгоритм розв'язання задачі дозволяє динамічно враховувати інструментальні ринкові обмеження, які задаються для математичного формулювання задачі. | ||
| 6. | 
Гаращенко Ф. Г. Алгоритм реше-ния двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов [Електронний ресурс] / Ф. Г. Гаращенко, В. Р. Кулян, В. Н. Петрович, Е. А. Юнькова // Проблемы управления и информатики. - 2018. - № 4. - С. 148-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PUI_2018_4_16 | ||
Попередній перегляд: 
Реферативна БД
 |
| Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів |
 Пам`ятка користувача |